Mientras las empresas financieras maniobran para hacer frente a las continuas consecuencias de las recientes quiebras bancarias, SAS, líder en análisis e inteligencia artificial, está ampliando su asociación con Microsoft para ayudar a los bancos a gestionar mejor los riesgos de liquidez y tipos de interés que se avecinan. SAS® Asset and Liability Management (ALM), impulsado por Kamakura Risk Manager en Microsoft Azure, admite simulación y valoración integradas, basadas en escenarios y de múltiples períodos para la gestión de riesgos, asignación de capital y optimización del balance.
Es de destacar que Chartis Research nombró recientemente a SAS líder en tecnología ALM en los cuatro cuadrantes de su nuevo informe, ALM Technology Systems, 2023: Market Update and Vendor Landscape.
“Un estudio reciente de ALM realizado por SAS y Celent reveló que ocho de cada 10 empresas de servicios financieros están considerando mejoras significativas en sus programas ALM”, afirmó Troy Haines, vicepresidente senior y director de investigación de riesgos y soluciones cuantitativas de SAS. “Ya sea que estén agregando tecnología de próxima generación para mejorar los sistemas existentes o contemplando nuevas plataformas, SAS es reconocida por ofrecer las mejores soluciones financieras y de riesgo de su clase. Al asociarnos con Microsoft para acelerar la innovación de riesgos en la nube, ampliamos nuestro alcance mutuo e impactos, ayudando a los bancos, aseguradoras y otros actores de la industria financiera a mitigar y minimizar el riesgo en este clima persistentemente incierto”.
Remodelando el futuro de la tecnología ALM
La expansión de la asociación se produce aproximadamente un año después de que SAS adquiriera la firma especializada en gestión de riesgos financieros Kamakura Corporation, y tras la recientemente anunciada inversión de tres años y mil millones de dólares en soluciones de IA adaptadas a la industria por parte de SAS.
Estas inversiones estratégicas están impulsando las soluciones ALM de análisis e inteligencia artificial , que utilizan tecnología escalable nativa de la nube para respaldar capacidades sólidas de simulación y pruebas de estrés. Se pueden agregar y analizar dinámicamente cálculos sofisticados a nivel de posición para riesgos de tasa de interés, mercado y liquidez para respaldar la toma de decisiones en tiempo real. Además, los análisis avanzados, como el aprendizaje automático y las nuevas capacidades de IA generativa, pueden ayudar a los gestores de riesgos a evaluarlos y reaccionar ante ellos en tiempo real mediante consultas en lenguaje natural.
Estos avances ya están empoderando a muchos de los clientes bancarios de SAS.
Un portavoz de un importante banco australiano, cliente de SAS desde hace más de dos décadas, afirmó que su equipo de gestión de riesgos “aprovecha SAS Kamakura ALM en una capacidad empresarial global para la gestión y regulación del riesgo de tipos de interés en el libro bancario (APS 117), liquidez (APS 210) y gestión diaria de posiciones pendientes, incluyendo cálculo de valor económico y pruebas de estrés.”
El portavoz añadió que el banco tiene en marcha una “migración a la nube de Microsoft Azure para utilizar la escalabilidad que esto ofrece”.
El camino hacia una gestión modernizada del balance
Los bancos de todo el mundo se enfrentan a tasas de interés crecientes y políticas más estrictas para abordar la inflación. Como resultado, la liquidez es más escasa y más cara. Las instituciones financieras con visión de futuro deben optimizar sus datos, análisis y toma de decisiones para mejorar su rentabilidad ajustada al riesgo y financiar adecuadamente sus estrategias de riesgo de liquidez.
“SAS ALM en Microsoft Azure combina el poder de ambos, potenciando la velocidad y precisión de estas métricas para ayudar a las empresas a identificar y capitalizar oportunidades de liquidez, añadiendo potencialmente decenas de millones de dólares al resultado final de un banco anualmente a bajo costo”, dijo Bill Borden, vicepresidente corporativo de servicios financieros de Microsoft.
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